この度ムーディーズ・アナリティックスとBarrie & Hibbert社はRisk Japan 2012にスポンサーとして参加し、講演を行います。
本年のRisk Japanは、「リスク管理の課題とソリューション」をテーマとし、流動性リスク、通貨リスク、ストレス・テストおよびリスク管理マネージャーの役割における課題など、日本の金融機関規制の最新情報および潜在的な影響についての主要課題にフォーカスします。
ご興味のある方はぜひご参加ください。
午前11時10分より
「金融機関による信用リスク管理高度化のグローバルな潮流」
ムーディーズ・アナリティックス
ディレクター・シニアプロダクトスペシャリスト 水野 裕二
- 金融機関への規制強化の背景
- 信用ＶａＲの拡張的な利用による信用リスク管理高度化
- 集中リスクを反映したリミット管理やプライシング管理
- ソブリンコリレーションとシステミックリスクの捕捉
午後2時20分より
「ソルベンシー２に関する計算上の課題」
Barrie & Hibbert社（ムーディーズ・アナリティックス）
コンサルタント エリック・ヨウ
- ソルベンシー２規制計算と経済資本に関する課題とは何か？
- エコノミック・シナリオ・ジェネレーターの使用によるバランスシート定量化
- 実務上の課題
- 限定的な市場価格情報に関する補外手法（Extrapolation）
-負債評価への流動性プレミアムの取り込み - ネステッド・ストキャスティック・モデルを使用することなく経済資本を算出するためのProxyモデリング手法
又、ブースも出展いたしますので、ぜひお立ち寄りください。
皆様のご来場をお待ちしております。
当コンファレンスに関する詳細及び、ご参加ご希望の方はRisk Japan 2012のオフィシャルホームページをご覧ください。
Moody's Analytics and Barrie & Hibbert, a Moody's Analytics Company are pleased to announce participation as sponsors at Risk Japan 2012. Colleagues from Moody's Analytics and Barrie &Hibbert will be presenting at the conference. Please join us at Risk Japan 2012.
Risk Japan 2012 will focus on key focus points for Japanese financial institutions regulatory updates and potential impacts. liquidity risk, stress testing, currency risk and the challenges within the chief risk officers role.
11:10 AM
"Global Trends for Advanced Management of Credit Risk Among Financial Institutions"
Yuji Mizuno, Director - Senior Product Specialist, Moody's Analytics
- Background to tightening regulatory environment
- Advanced credit risk management through expansive usage of Credit VaR
- Management of limits or pricing to reflect concentration risk
- Capturing sovereign correlation and systemic risk
2:20 PM
"Computation Challenges for SII"
Eric Yau, Consultant, Barrie & Hibbert, a Moody's Analytics Company
- What are the computation challenges for SII, and economic capital in general?
- Using the Economic scenario generator to quantify balance sheets
- Practical challenges in:
-Extrapolation of limited market prices
-Inclusion of illiquidity premiums for liability valuation - How to use proxy modeling approach to estimate EC without full nested stochastic modeling?
Please also stop by our exhibit booth to speak with a Moody’s representative and receive a copy of our latest research. We look forward to seeing you at the event.
For more information and for registration, please visit RISK JAPAN 2012 Official Website.
